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Consultor/a Quant Riesgo de Crédito

Madrid Permanente Remoto / híbrido View Job Description
Líder global en servicios de consultoría, asesoramiento en transacciones y estrategia, legal y fiscal, con un equipo de más de 6.000 profesionales distribuidos en 15 oficinas en España se encuentra en búsqueda de perfiles Quant con mínimo 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9) para su Vertical de Risk Advisory.

Actualizado 25/04/2025

  • Consultora Global Tier1
  • Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9)

¿Dónde vas a trabajar?

Líder global en servicios de consultoría, asesoramiento en transacciones y estrategia, legal y fiscal.

¿Qué harás en tu nuevo puesto?

  • Desarrollo, validación o auditoría de:
    • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
    • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
    • Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
    • Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
    • Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
    • Modelos de riesgo climático (ESG).
  • Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
  • Desarrollo de modelos de pricing.
  • Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
  • Nueva definición de Default (NDoD).
  • Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
  • Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
  • Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

¿A quién buscamos (H/M/D)?

  • Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
  • Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
  • Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
  • Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
  • Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
  • Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.

¿Cuáles son tus beneficios?

  • Salario muy competitivo.
  • Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
  • Una organización que promueve la independencia, la excelencia, la innovación y el espíritu colaborativo.
Trabaja con Nosotros
Alberto Márquez Herranz
Indicar número de referencia para la oferta
JN-042025-6726085

Resumen de empleo

Sector
Banca
Sub Sector
Mercados
Industria
Financial Services
Localización
Madrid
Tipo de contrato
Permanente
Nombre del consultor
Alberto Márquez Herranz
Número de referencia
JN-042025-6726085
Modalidad de trabajo
Remoto / híbrido

En Page Personnel creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.